Referencia compacta para preparar, identificar y gestionar operaciones. Las fuentes nombradas remiten a las notas de clase del repositorio; este documento resume el método, pero los ejemplos gráficos siguen viviendo en esas clases.
Trading = waiting. Si no se cumplen todos los requisitos de una estrategia, no hay entrada.
Antes de abrir un trade:
Productividad no es hacer más; es seguir el plan.
Despacio, que voy de afán. Recuerda la meta.
| Término | Uso en este cheatsheet |
|---|---|
| Punto medio | Media de 20 periodos de Bollinger |
| Disipador / banda exterior | Banda superior o inferior de Bollinger |
| Volatilidad abierta | Las bandas exteriores se separan y sostienen el movimiento |
| Precio expuesto | Precio por fuera de una banda exterior |
| Trendline | Línea diagonal de trayectoria del precio |
| H line | Nivel horizontal de piso, techo, ATH o ATL |
| Señal | Elemento que llama la atención; todavía no autoriza una operación |
| Setup | Conjunto de condiciones previas de una estrategia |
| Trigger | Evento concreto que habilita la entrada |
| Invalidación | Condición que cancela el setup o exige gestionarlo según el plan |
Fuentes: Repaso desde cero, saltos y metodología §4–6 · 3-10 H lines, segunda parte §3
Un salto es la diferencia entre el cierre de un día y la apertura del siguiente. Solo puede formarse entre sesiones; puede ser alcista o bajista. Es una señal de inicio o continuación, pero no reemplaza el panorama completo.
Mientras el movimiento posterior no atraviese el cierre del día anterior en la dirección contraria, el salto conserva su estructura. Si lo atraviesa, la tesis debe revaluarse según la estrategia y el plan.
El primer salto válido tiene mayor peso. El segundo todavía puede confirmar la tendencia; desde el tercero su fuerza suele disminuir. “Primero” significa primero con estructura y terreno libre, no simplemente el primero visible.
Un segundo salto cerca del inicio o final de una tendencia puede reconfirmar el movimiento. Se detecta en diario y se ejecuta solo si el panorama completo confirma dirección, espacio, earnings y niveles. No tiene por sí solo un objetivo ni una entrada universal; se trata como señal, no como estrategia autónoma.
Menos es más: un gap sin espacio ni confirmación no es una oportunidad.
Las doce variantes originales se agrupan en seis familias. Cada familia indica su lado alcista y bajista sin repetir la misma explicación dos veces.
Fuentes: 3-12 Estrategias de inversión, primera parte
| Elemento | Al alza | A la baja |
|---|---|---|
| Partida | Tendencia bajista | Tendencia alcista |
| Trendline | Sobre los máximos | Bajo los mínimos |
| Ruptura | Punto medio + trendline | Punto medio + trendline |
| Confirmación | Vela alcista en 1H + 15M alcista con volatilidad | Vela bajista en 1H + 15M bajista con volatilidad |
| Posición | CALL | PUT |
| Plan principal | 35% o 100%, según duración y estructura | 35% o 100%, según duración y estructura |
Las dos rupturas son obligatorias, aunque no ocurran en el mismo precio o vela. La entrada llega después de la confirmación horaria, no al primer toque.
| Elemento | Tendencia diaria bajista | Tendencia diaria alcista |
|---|---|---|
| Corrección en 1H | Alcista hacia el punto medio | Bajista hacia el punto medio |
| Nivel | Punto medio diario marcado antes de abrir | Punto medio diario marcado antes de abrir |
| Trigger | Respeta el nivel y empieza a rebotar en 15M | Respeta el nivel y empieza a rebotar en 15M |
| Confirmación | Vela bajista en 1H | Vela alcista en 1H |
| Posición | PUT | CALL |
| Plan asociado | 35% o 100% | 35% o 100% |
El día define la dirección dominante; la hora muestra la corrección. “Tocar el punto medio” detecta el setup, pero la entrada espera respeto, rebote 15M y confirmación 1H.
Esta familia 5/6 es la excepción que permite operar sin volatilidad abierta. Es esporádica y ocurre en los primeros minutos de la sesión.
| Elemento | Sobrecompra | Sobreventa |
|---|---|---|
| Contexto 15M | Lateral, sin volatilidad | Lateral, sin volatilidad |
| Apertura | Gap muy por encima de banda superior | Gap muy por debajo de banda inferior |
| Trigger | Empieza a bajar | Empieza a subir |
| Posición | PUT | CALL |
| Ventana | Primeros 5 minutos | Primeros 5 minutos |
| Salida | Primer retroceso definido por el plan | Primer rebote definido por el plan |
Pasada la ventana inicial, el setup puede perder validez. Los resultados extraordinarios citados en clase son ejemplos, no objetivos operativos.
Fuente: 3-13 Estrategias de inversión, segunda parte
| Elemento | Tendencia bajista | Tendencia alcista |
|---|---|---|
| Orden 20/40 | 40 sobre 20 | 20 sobre 40 |
| Apertura | Gap fuerte a la baja | Gap fuerte al alza |
| Extensión | Muy debajo de MA20 | Muy encima de MA20 |
| Bollinger 15M | Primera vela completamente fuera, sin tocar la banda | Primera vela completamente fuera, sin tocar la banda |
| Confirmación auxiliar | Candlestick + volumen/Worden | Candlestick + volumen/Worden |
| Posición | CALL | PUT |
| Destino técnico | Regreso hacia MA20 | Regreso hacia MA20 |
| Plan asociado | 35% o 100% | 35% o 100% |
La primera vela de 15 minutos debe terminar antes de entrar. Volumen y Worden acompañan la lectura; no sustituyen la tendencia, la extensión ni Bollinger.
| Elemento | Al alza | A la baja |
|---|---|---|
| Partida | Bajista o lateral | Alcista o lateral |
| Gap de apertura | Al alza | A la baja |
| Ruptura | Punto medio + trendline superior | Punto medio + trendline inferior |
| Confirmación | Volatilidad 15M abre al alza | Volatilidad 15M abre a la baja |
| Posición | CALL | PUT |
| Plan principal | 10% | 10% |
El gap forma el setup en la apertura. La entrada puede darse después si las rupturas y la volatilidad siguen válidas; eso no significa que aparezca un gap nuevo a cualquier hora.
| Elemento | Ruptura alcista | Ruptura bajista |
|---|---|---|
| Partida | Canal lateral mínimo de 10 días | Canal lateral mínimo de 10 días |
| Medias | 20/40/100/200 entrelazadas; predominan 100/200 | Igual |
| Niveles | Dos H lines delimitan el canal | Igual |
| Movimiento inicial | Gap o vela fuertemente alcista | Gap o vela fuertemente bajista |
| Confirmación | Rompe H line superior + volatilidad en 1H | Rompe H line inferior + volatilidad en 1H |
| Posición | CALL | PUT |
| Plan asociado | 100% | 100% |
El gap es una alternativa, no un requisito. La ruptura confirmada del canal es el trigger. El siguiente H line relevante es el primer destino técnico.
Una señal llama la atención; solo se vuelve operable después de revisar medias, H lines, temporalidades superiores, noticias y el plan.
Fuente: curso básico 06 Bollinger Bands II §8–9
Temporalidad principal: 15 minutos. Plan asociado: 10%. La salida se gestiona cuando se alcanza el objetivo del plan, el precio queda expuesto o la volatilidad se fractura/cierra.
Estos movimientos no se cuentan como estrategias completas sin contexto.
Cada operación pertenece a un plan. Sus reglas nunca se convierten en reglas transversales para los demás.
| Plan | Capital por operación | Gestión de pérdida | Refuerzo | Estrategias asociadas |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 30–50% de la cuenta; nunca más de 50% | Corte manual alrededor de -20% según el plan | No permitido | Cambio de tendencia 15M; M1 saliendo de Bollinger |
| 35% | Máximo 10% | Revaluar tesis y tiempo; no universalizar un stop | Permitido con el mismo capital inicial | Cambio 1H; rebote en punto medio; efecto imán; precio expuesto |
| 100% | 10% de la cuenta | Requiere experiencia, tiempo y panorama completo | Permitido si cumple todos sus requisitos | Cambio/inicio de tendencia; rebote; efecto imán; estrategia del millón |
| Activos 25% | Cuenta de activos separada | Según horizonte del activo | Puede promediarse sin depreciación temporal de opciones | Plan mensual de activos |
Los porcentajes son objetivos del plan, no promesas de una estrategia. Una estrategia puede aparecer en más de un plan según duración, riesgo y manejo de la posición.
Recuerda la meta: cumplir el plan vale más que capturar todo el movimiento.
Fuente: 3-07 Refuerzo · ejecución: Clase de introducción §10–12
El refuerzo reduce el costo promedio agregando contratos del mismo producto. No pertenece al plan del 10% y solo se usa cuando todos sus requisitos están presentes.
Como la prima ha bajado, el mismo capital puede comprar más contratos que al inicio. Después de la ventana permitida no se refuerza: un strike o vencimiento nuevo se evalúa como una posición separada.
En productos con expiración diaria o múltiple semanal, el DTE manda. En activos, el tiempo no deprecia una prima, pero la tesis debe seguir vigente.
Antes de una pérdida de 50% —por ejemplo -25%, -30% o -35%— agregar contratos se considera potenciar, no reforzar.
El ejercicio de abrir deliberadamente una posición contraria solo se realiza en paper money para practicar la mecánica; no elimina el requisito de haber abierto correctamente una operación real.
Fuente: Master Class 2022-10-21, tercera parte
| Sigla | Publicación | Entrada previa, si el plan autoriza operar earnings |
|---|---|---|
| BO — Before Open | Antes de abrir | Día anterior antes del cierre |
| AC — After Close | Después de cerrar | Ese mismo día antes del cierre |
El movimiento principal suele ocurrir en el gap posterior a la noticia. Earnings implica incertidumbre y volatilidad extraordinarias; conocer BO/AC solo resuelve el momento, no autoriza la operación. Se prefiere el post-earning cuando la información ya está publicada y puede analizarse.
Las analogías deben hacerse por producto comparable, no por sector genérico: AXP/Visa/Mastercard o Royal Caribbean/Norwegian/Carnival son comparaciones más útiles que agrupar todas las tecnológicas.